【永丰期货】台指选择权盘后-美股大涨助攻 台股强弹重回10日

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◆盘势分析

期货走势

台指期週一上涨 193 点至 9563 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 27.3 点,电子期逆价差扩至 - 0.87 点,金融期逆价差扩至 - 1.16 点。现货部分,三大法人买超 105.8 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 11632 口至 13367 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 8112 口至 37763 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 6972 口至 9109 口。

上週五道琼指数大涨 746.94 点,週一电子盘续涨,亚指中率先开盘的日韩股市也都呈现跳空开高,激励连日疲势的台股展开反弹走势,週一跳空大涨一举收复 9500 点,随后在台积电等电子权值股领涨下,指数震荡走高扩大涨幅,虽然十一点过后一度出现调节卖压,但随着台塑四宝持续涌入买单,指数再度向上攻高挑战 9600 点大关,盘面上前五十大权值股中,仅日月光投控、研华、和硕呈现小跌与收平,其余 47 档权数收红,终场加权指数上涨 207.79 点或 2.215%,收在 9590.3 点,成交量能 921.54 亿,较前一日缩减 158.54 亿。技术面观察,週一日 K 跳空开高走高以实体红棒收复 9500 点关卡,型态出现岛状反转型态短暂化解破底危机,不过目前 5 日、10 日以及月季线仍呈空头排列,后续指数或将在此区呈现箱型震荡格局。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 9800 点,卖权集中在 9500 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10000 点,卖权未平仓最大量集中在 9000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 0.92 升至 1.09,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 17.97% 降至 16.75%,卖权平均隐含波动率由 21.95% 升至 22.59%,买权降卖权升。选择权部位整体来看显示为中性格局。 (永丰期货研调)

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